2014银行从业资格《风险管理》全真试题及答案1

　　一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)

　　1、 资产的(　　)是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

　　A.实际价值

　　B.名义价值

　　C.市场价值

　　D.内在价值

　　2、下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.对大多数银行来说，存款是、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

　　C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　3、 市场风险要素价格的历史观测期至少为(　　)。

　　A.一年

　　B.半年

　　C.一季度

　　D.二年

　　4、 银行的流动性风险与(　　)没有关系。

　　A.资产负债期限结构

　　B.资产负债币种结构

　　C.资产负债分布结构

　　D.资产负债类别结构

　　5、 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会(　)。

　　A.增强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无关

　　6、 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定(　　)。

　　A.信贷资产组合潜在损失的分布

　　B.信贷资产组合价值的分布

　　C.不同信贷资产组合的风险特征

　　D.信贷资产组合的组成成分

　　7、 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(　)。

　　A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。

　　B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

　　C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

　　D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

　　8、 商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于(　　)的风险管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　9、 下列情况会引发基准风险的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　10、 管理层素质属于(　)指标。

　　A.品质类指标

　　B.技术类指标

　　C.实力类指标

　　D.环境类指标

　　11、 (　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.缺口分析

　　D.弹性分析

　　12、 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为(　　)。

　　A.CVAR2

　　B.C×

　　C.CVAR2

　　D.C×

　　13、 目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是(　)。

　　A.制定长期固定的战略规划

　　B.加强对风险的监测

　　C.制定以收益为导向的战略规划和实施方案

　　D.制定战略风险的应急方案

　　14、 (　　)赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。

　　A.看涨期权

　　B.买人期权

　　C.期权合约

　　D.看跌期权

　　15、 在银行的组织架构中，(　)负责执行董事会核准的法律风险管理体系。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.法律风险管理部门

　　16、 下列关于风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.对大多数银行来说，存款是、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　17、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于(　　)的风险管理方法.

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险规避

　　D.风险转移

　　18、 (　　)是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.国家风险

　　19、 2005年11月,(　　) 发布了国内首部《国家风险分析报告(2005)》，这份《报告》是迄今为止我国第一份具有中国视角的国家风险分析报告。

　　A.中国进出口银行

　　B.中国商务部

　　C.中国银行

　　D.中国出口信用险公司

　　20、 下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是

　　A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金

　　C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险

　　D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机

　　21、 与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是(　　)。

　　A.对常规信息进行定期报告

　　B.至少每年准备一次

　　C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D.定期报告

　　22、 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少(　)年、涵盖一个经济周期的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不属于商业银行经营三原则的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.均衡性

　　24、 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是(　　)。

　　A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

　　B.高级管理层是商业银行的风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

　　25、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.现金缺口

　　C.融资缺口

　　D.信贷缺口

　　26、 操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括(　　)。

　　A.机会成本

　　B.损失挽回

　　C.与该操作风险事件有联系的成本支出

　　D.为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

　　27、 下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是(　　)。

　　A.统计模型

　　B.压力测试

　　C.情景分析

　　D.历史模拟

　　28、 下列理论中，属于负债风险管理模式的是(　　)。

　　A.真实票据论

　　B.转换能力理论

　　C.存款理论

　　D.预期收入理论

　　29、 错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者(　　)不准确。

　　A.汇报义务

　　B.监管职责

　　C.操作规范

　　D.风险管理

　　30、 (　　)是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

　　A.方差

　　B.标准差

　　C.协方差

　　D.均方差

　　31、 根据ERM框架，三个维度分别是指(　)。

　　A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

　　B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

　　C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

　　D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

　　32、 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来市场风险的监管资本要求。

　　A.设定附加因子

　　B.风险系数

　　C.设定乘数因子

　　D.臵信水平

　　33、 商业银行应当估算所持有的(　)，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。

　　A.存在严重问题的信贷资产

　　B.银行的房产

　　C.在子公司的投资

　　D.可迅速变现资产量

　　34、 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?(　　)

　　A.财务/会计错误

　　B.文件合同缺陷

　　C.错误监控/报告

　　D.结算支付错误

　　35、 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

　　36、 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　)。

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.以上都不对

　　37、 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置(　)市场风险监管资本才能满足监管要求。

　　A.35万美元

　　B.10万美元

　　C.62.5万美元

　　D.5万美元

　　38、 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于(　)。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　39、 国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为(　　)。

　　A.经济风险

　　B.政治凤险

　　C.社会风险

　　D.以上都是

　　40、 当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值(　　)。

　　A.不变

　　B.下降

　　C.增加

　　D.无法判断

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（责任编辑：李明）